Risikomanagement mit ATR Die Suche nach dem perfekten Ort, um Ihre Stop-Loss-Order zu platzieren, kann eine schwierige Herausforderung sein. Wenn Sie Ihren Stopp zu eng, führen Sie das Risiko, böse aus dem Handel, bevor der Preis bewegt sich in die Richtung, die Sie tatsächlich wollte es zu bewegen, verlassen Sie mit einem Verlust, wenn Sie einen Gewinn hätte haben sollen. Stellen Sie den Anschlag zu weit ndash ein und Sie laufen Gefahr, einen viel größeren Verlust zu nehmen, als Sie gewollt haben konnten. Dieses Muster der Verwirrung führt viele Händler zu Unentschlossenheit und in einigen Fällen direkte Hindernis wie einige Händler ignorieren Platzierung Stop-Loss Aufträge auf ihre Trades insgesamt. Wie wir sahen in der Nummer eins Fehler, dass Forex Trader machen ndash kann dies eine gefährliche Art des Handels sein und kann viele Händler nach einem sehr kostspieligen Weg führen. Dies ist, wo ATR, oder Average True Range kann sehr helfen Händler in diesen Situationen. Durchschnittliche True Range ist ein Indikator, der die Händler beim Lesen der Volatilität unterstützen soll. Da die Volatilität steigt oder sinkt, wird auch der Wert von ATR. Die folgende Tabelle zeigt AUDUSD mit angewandter ATR: Erstellt mit MarketscopeTrading Station II Beachten Sie im obigen Diagramm den grünen Bereich, der auf dem Preisbereich sowie dem unteren Teil des Diagramms hervorgehoben ist. Als der Preis begann, kleinere Bewegungen in der grünen Box zu machen, spiegelte der Indikator unterhalb des Kursdiagramms diese abnehmende Volatilität korrekt wider. ATR bewegte sich kleiner, um die verminderte Volatilität im Preis widerzuspiegeln. Beachten Sie auch das Lesen für ATR in der oberen linken Ecke des Indikators und wenn Sie es nicht in der obigen Tabelle sehen können, wird das folgende Bild weiter veranschaulichen: Erstellt mit MarketscopeTrading Station II Der Wert für ATR liegt bei .00285. Dieses ist in lsquopips, rsquo ausgedrückt im gleichen Preisformat wie das Währungpaar. Also, für ein Währungspaar wie AUDUSD, in dem Preis bei 1.0436 zum Zeitpunkt dieses Schreibens ndash ist ein ATR-Lesung von .00285 28,5 Pips. Wenn ATR waren bei .00418, das wäre 41,8 Pips. Und wenn ATR ist bei .01295, das wäre 129,5 Pips. ATR wird immer im Preisformat ausgedrückt. Einstellung stoppt mit ATR Nachdem ein Trader weiß, wie ATR zu lesen, ist ein Großteil der Beinarbeit bei der Verwendung der Indikator bereits erfolgt. Wie wir in der 4-Stunden-Chart oben sah, las ATR 28,5 Pips auf AUDUSD. Da Händler AUDUSD Positionen einnehmen, können sie schauen, um Haltestellen bei 28.5 Pips ndash oder den Wert von ATR zum Zeitpunkt der Tradersquos-Initiation einzustellen. Wenn diese Stop-Ebene fühlt sich an, als ob sie zu nahe an den aktuellen Marktpreis ist, können Händler zu schauen, um ihre Anpassung in sein mehr konservativ oder aggressiv Einstellung ihrer Haltestellen bei Vielfachen der ATR-Lesung anpassen. Ein Händler, der konservativer zu sein scheint (bei der Verwendung eines größeren Anschlags), könnte ihr anfängliches Risiko auf das Zweifache des ATR-Messwerts einstellen. Wenn dies der Fall ist, würde der Händler beim Öffnen einer AUDUSD-Position aus dem obigen Szenario auf einen Anschlag von 57 Pips (28,5 × 2 57) schauen. Andererseits kann ein Trader, der aggressiver sein möchte, darauf achten, ATR bei frac12 des mittleren True Range-Werts einzustellen. Im obigen AUDUSD-Beispiel wäre das ein Stopp von 14 Pips (28,52 14,25 (abgerundet)). --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex News und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Aktivitäten True Range (ATR) Trailing Stopps Trailing Stops werden normalerweise relativ zum Schlusskurs berechnet: True Range berechnen (ATR) Multiplizieren Sie ATR mit Ihrem ausgewählten Multiple in unserem Fall 3 x ATR In einem Aufwärtstrend subtrahieren Sie 3 x ATR vom Schlusskurs und zeichnen das Ergebnis als Stopp für den folgenden Tag auf. Wenn der Kurs unter dem ATR-Stop fällt, fügen Sie 3 x ATR zum Schlusskurs hinzu, um einen Short-Trade zu verfolgen. Fortsetzung des Subtrahierens von 3 x ATR für jeden darauffolgenden Tag, bis der Preis unterhalb des ATR-Stopps abnimmt. Wir haben auch einen Ratschenmechanismus eingebaut, so daß ATR-Anschläge während eines Long-Handelns während eines Long-Trade weder sinken noch während eines Short-Trade steigen können. Die HighLow-Option ist ein wenig anders: 3xATR wird vom Tageshoch während eines Aufwärtstrends subtrahiert und dem täglichen Tiefstand während eines Abwärtstrends hinzugefügt. Durchschnittliche True Range Trailing Stops sind weitaus volatiler als Stopps basierend auf gleitenden Durchschnitten und neigen dazu, Sie in und aus Positionen zu peitschen, außer dort, wo es einen starken Trend gibt. Deshalb ist es wichtig, einen Trendfilter zu verwenden. Durchschnittlicher True Range Trailing Stopps sind mehr anpassungsfähig auf unterschiedliche Marktbedingungen als Prozentsatz Trailing Stops, aber erreichen ähnliche Ergebnisse, wenn sie auf Aktien, die für einen starken Trend gefiltert wurden. Ursprüngliche ATR - und Volatilitätsstopps haben zwei Hauptschwächen: Stoppt bei einem Aufwärtstrend nach unten, wenn sich der mittlere True-Bereich erweitert. Ich bin unwohl mit diesem: Stopps sollten nur in Richtung des Trends bewegen. Der Stop-and-Reverse-Mechanismus geht davon aus, dass Sie aus einer langen Position in eine kurze Position wechseln und umgekehrt. Was in einem Trend folgendes System genauso wahrscheinlich ist, ist, dass ein Händler frühzeitig gestoppt wird und sein nächster Eintrag in der gleichen Richtung wie sein vorheriger Handel ist. Wir haben einen Ratschenmechanismus (oben beschrieben) eingeführt, um die erste Schwäche anzupacken. Die zweite kann mit ATR-Bändern behandelt werden.
No comments:
Post a Comment